La banca mexicana está próxima a implementar un marco regulatorio que busca fortalecer las disposiciones que limitan la pérdida máxima frente a una contraparte o grupo de contrapartes interconectadas que, por su tamaño, pudieran poner en peligro la solvencia y la operación continua de las instituciones de crédito y, con ello, evitar la posible dispersión entre instituciones de importancia sistémica local o global.
De acuerdo con lo publicado el 17 de abril en el Diario Oficial de la Federación, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) señaló que resulta necesario establecer medidas que permitan a las instituciones de crédito identificar y controlar los niveles de concentración de exposiciones frente a contrapartes o grupo de contrapartes que pudieran estar relacionadas entre ellas para que, de esta forma, se estime y limite la pérdida máxima que podrían sufrir dichas instituciones en caso de insolvencia.
Ante ello la calificadora Fitch Ratings comentó que la ejecución por parte de la banca mexicana en esta nueva regulación puede ayudar a respaldar el crédito, además de que estos cambios reducirán la brecha en la implementación de Basilea III entre México y otros países del G20.
Señaló que la regulación entrará en vigor el 1 de octubre para los bancos de importancia sistémica nacional (D-SIB) l) y los instituciones financieras de importancia sistémica global (G-SIB), incluidas las filiales, y antes del 1 de enero de 2024 para todos los demás bancos.
“Estas nuevas reglas establecen los criterios para grupos de riesgo comunes relacionados con la interdependencia económica de las contrapartes y la consolidación de sus exposiciones”, comentó la calificadora.
Explicó que las pautas de gran exposición son positivas para el sistema bancario mexicano, “en la medida en que limitan la pérdida máxima en la que podría incurrir un banco como resultado de la quiebra repentina de una contraparte o contrapartes conectadas”.
“Las reglas respaldan la calidad de los activos de los bancos y, dados los estándares de suscripción y capital más conservadores, deberían ayudar a compensar los riesgos de concentración, además de contribuir a la estabilidad de la industria bancaria mexicana y global al mitigar el riesgo de contagio entre D-SIB y G-SIB y subsidiarias relacionadas”, comentó.
Sin embargo, a pesar de que los bancos más grandes y la mayoría de los bancos de segundo nivel cumplirán fácilmente las nuevas reglas, con niveles de capital muy dentro de las expectativas de calificación y significativamente por encima de los mínimos regulatorios, destacó que algunas firmas financieras de segundo piso enfrentarán desafíos, especialmente en la recopilación de información detallada para identificar contrapartes relacionadas, entre otros.
EDD